Risque opérationnel et fin de l’Approche avancée (AMA)

Créé le

05.10.2016

-

Mis à jour le

27.10.2016

Après plus d’une décennie d’existence, après avoir fait l’objet de recherches académiques et de moult débats, la méthode avancée pour calculer le capital réglementaire au titre du risque opérationnel est sérieusement remise en cause par le superviseur prudentiel. Une mesure qui s’inscrit dans une politique de transparence des banques, mais qui peut changer d’une manière inéluctable le secteur financier.

Risque opérationnel et fin de l’Approche avancée (AMA)

Marius Cristian Frunza

Partner Schwarzthal Kapital

Jusqu’ici, pour calculer les réserves réglementaires, les établissements bancaires utilisaient une algorithmie complexe, inspirée des méthodes actuarielles. Désormais, la Commission bâloise souhaiterait démanteler cette méthode et la remplacer par une approche beaucoup plus simple, basée sur une formule simple standardisée ayant comme principale variable d’entrée le « Business Indicator », un proxy de l’activité bancaire calculé à partir des valeurs absolues ...