L’année 2022 a constitué un temps de consolidation des dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT), sous l’impulsion des recommandations et des sanctions prononcées par les régulateurs. Après plusieurs années de remédiation, les organisations sont considérées comme matures, les données clients fiabilisées et l’enjeu porte aujourd’hui sur la performance opérationnelle des dispositifs, caractérisée par l’industrialisation des processus et l’amélioration de la pertinence. L’expérience acquise a aussi conduit à la généralisation des outils et méthodes à d’autres risques – Know Your Business (KYB), Know Your Supplier (KYS), anticorruption, devoir de vigilance, risque IT...
Les travaux d’optimisation vont se poursuivre en 2023, avec un enjeu majeur de réduction des coûts, notamment à cause des évolutions réglementaires : le « paquet LCB/FT européen », incluant un corpus réglementaire unique pour tous les pays de la communauté européenne, la 6e Anti-Money Laundering Directive (AMLD6) et une refonte du règlement 2015/847 sur les transferts de fonds (Transfert Funds Rule, voir infra), à prévoir pour le 1er janvier 2024. Au-delà, les établissements assujettis vont devoir intégrer dans leurs systèmes de vigilance LCB/FT la généralisation des innovations technologiques, notamment l’Intelligence artificielle (IA) et la gestion des crypto-actifs.
Crypto-actifs : la nécessité du KYB
En 2022, le secteur des crypto-actifs a pris une ampleur significative, jusqu’à devenir aujourd’hui accessible au grand public. Au-delà des affaires (comme celle de FTX, par exemple), les interactions entre la cryptomonnaie (Decentralized Finance, « DeFi ») et la finance traditionnelle (« TradFi ») vont s’intensifier en 2023. Les levées de capitaux sont toujours importantes, les prestataires de services de paiement (PSP) permettent les échanges en cryptomonnaies et, en France, de plus en plus d’acteurs se positionnent sur le secteur (plateformes, conservation des clés privées, NFT...).
Le développement du secteur, conjointement aux scandales, justifie la mise en place rapide d’un cadre réglementaire solide. C’est dans cette perspective que s’inscrit le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets), sachant que les obligations normatives, notamment LCB/FT, s’imposent depuis 2021 aux prestataires de services d’actifs numériques (PSAN) : connaissance client, filtrage, sanctions et surveillance des transactions et déclarations de soupçons.
Dans ce contexte, les PSAN sont confrontés à des défis particuliers et majeurs pour s’inscrire dans un écosystème commun avec la TradFi :
– d’abord, la mise à jour des KYC des clients préexistants, essentiellement des personnes physiques ;
– ensuite, l’adaptation de leurs dispositifs à une diversification progressive de leur base clients, en ajoutant des capacités en matière de KYB à celles de KYC.
L’adoption de règles de conformité similaires en matière de LCB/FT (comme pour la protection de clients contre la fraude ou les risques de manipulation de marché) est la condition pour que des partenariats entre la TradFi et la Defi se développent dans les prochains mois.
Il semblerait donc judicieux de suivre de près la mise en œuvre, par les PSAN, des nouvelles règles qui vont s’appliquer à eux, comme MiCA (impact pour les établissements de crédit : enrichir le KYB) et la manière dont le secteur va s’organiser pour se mettre en conformité avec des exigences telles que la Transfert of Funds Rule, qui répond à une recommandation fondamentale de traçabilité du Groupe d’action financière (Gafi) et pourrait contribuer, in fine, à une forme d’autosélection. Il est probable que les établissements financiers et de paiement pourront mesurer les évolutions positives qui en découleront, notamment au travers d’une réduction des activités suspectes et une baisse des taux de fraude en lien avec des activités sur les crypto-actifs.
Sans une telle évolution positive, la TradFi continuera probablement à limiter son exposition à la DeFi et se cantonnera à des initiatives plus institutionnelles.
Un tournant pour l’IA
Les acteurs de la LCB/FT sont sensibilisés depuis longtemps aux perspectives qu’offre l’IA pour l’efficacité des dispositifs de surveillance des opérations. En 2022, après ses travaux sur le sujet et la publication de documents de réflexion, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a franchi un pas : le 1er décembre, le régulateur a prononcé, pour la première fois, une sanction pour manquement à l’obligation de surveillance des transactions basée sur l’utilisation du Logiciel à l’usage du contrôle assisté par l’intelligence artificielle (LUCIA). La conclusion est intéressante : la détection d’une opération atypique, quelle que soit la méthode employée, nécessite une analyse approfondie.
Cette décision marque un tournant dans l’emploi de l’IA dédié à la LCB/FT. Les acteurs européens, autrefois réticents, vont être amenés à développer des expérimentations sur ce sujet.
Les premiers retours d’expérience ont mis en lumière le potentiel de l’IA au travers de plusieurs résultats tangibles : détection de comportements douteux non détectés par les systèmes classiques ; réduction des faux positifs ; amélioration de la pertinence des cas à traiter ; détection de cas de fraude en plus de cas LCB/FT.
Ces résultats ont été obtenus à travers la comparaison de trois approches :
– la méthode classique des scénarios ;
– la détection via IA « semi-supervisée » (indices générés après prise en compte de l’historique des décisions, avec moins de faux positifs) ;
– l’approche « non supervisée » (détection de comportements en écart avec un client standard, avec encore moins de faux positifs).
Il semble que la combinaison des trois méthodes dessinera le dispositif LCB/FT le plus efficient.
Les établissements souhaitant se lancer dans un Proof of Concept sur le sujet doivent prendre en compte plusieurs éléments :
– les phases de paramétrage sont plus réduites que pour le tuning des scénarios, l’important étant de bien choisir les échantillons de test ;
– la qualité des données n’est pas l’enjeu principal : les analyses portent principalement sur les données de transactions et certaines données client fiabilisées par les campagnes de remédiation KYC ;
– les projets autour de l’IA requièrent la mise en place d’équipes ad hoc, combinant des experts LCB/FT, des Data Scientists et des Process Owners.
Une réserve est à noter : l’effet « boîte noire » des moteurs d’IA nécessitera des évolutions méthodologiques pour les phases de tuning et d’analyse, la génération d’indices n’étant pas toujours explicable a priori (l’IA détecte des symptômes, c’est à l’analyste d’identifier le cas de doute). L’ACPR et des groupes de travail réunissant les grandes banques de la place travaillent actuellement sur le thème de l’explicabilité des systèmes d’IA.
L’IA offre des perspectives intéressantes dans la détection de comportements douteux et elle est rapide à mettre en œuvre. Les secteurs les plus exposés au risque de blanchiment (les banques de détail comme de financement et d’investissement) pourront accélérer leurs expérimentations en 2023.
L’intensité des travaux effectués ces dernières années sur les dispositifs LCB/FT porte aujourd’hui ses fruits avec l’industrialisation des processus et la généralisation des méthodes et outils LCB/FT à d’autres risques. Cette maturité acquise va permettre d’intégrer les innovations technologiques dans une perspective plus large que la lutte antiblanchiment, en dégageant une vision globale des risques pour chaque relation d’affaires (client, intermédiaire, prestataire).
La mutualisation des compétences (data science, experts risques, Process Owners) et le renforcement de l’intelligence collective (tuning des outils, analyse des indices, traitement des acteurs de la DeFi) seront les enjeux de réussite de ces projets innovants.
