L’Autorité bancaire européenne (EBA) a dévoilé fin août le montant d’expositions totales atteint en 2022 par les institutions d’importance systémique mondiale (G-SII) de l’Union européenne. Pour un échantillon stable de 27 banques, il a crû de 0,7 % à 21 135 milliards d’euros. Cette information rentre dans le cadre de la publication par l’EBA de ses 13 indicateurs de mesure de l’importance systémique s’appliquant aux banques dont l’exposition au ratio de levier dépasse les 200 milliards. Le nombre de G-SII concernées est passé de 30 à 32 après l’intégration de Banco BPM et de JP Morgan SE, l’entité de la banque américaine en Allemagne. Comme en 2021, BNP Paribas caracole en tête avec 2 456 milliards d’euros d’expositions totales, contre 2 009 milliards pour Crédit Agricole et 1 655 milliards pour Santander.
L’autorité souligne le retour à leur plus haut niveau depuis 2013 des dérivés de gré à gré (OTC) et des activités de paiement. Mesurant dans l’ordre la complexité et la substituabilité/infrastructure financière, ces indicateurs ont bondi de 12 % et de 10,9 %. Le montant des dérivés OTC chez Deutsche Bank s’élève à 41 645 milliards, à comparer aux 26 324 milliards chez BNP Paribas. De même, les activités de paiement du groupe allemand atteignent les 129 807 milliards, plus du double de JP Morgan SE (63 418 milliards). Évaluant l’interdépendance vis-à-vis des autres établissements financiers, les passifs intra-système financier des G-SII ont augmenté de 5,9 %, tandis que leurs passifs transfrontaliers, qui reflètent leur empreinte mondiale, se sont accrus de 5,2 %.
