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VaR and Omega Measures for Hedge Funds Portfolios: A Copula Approach

Créé le

24.01.2011

-

Mis à jour le

29.09.2017

Jean-Luc Prigent
RANIA HENTATI
  • CES Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne
À retrouver dans la revue
Bankers, Markets and Investors Nº110
RB