Mesures des risques de marché

Trop de disparités dans les modèles internes

Créé le

05.02.2013

-

Mis à jour le

13.02.2013

Les modèles internes utilisés par les plus grandes banques pour calculer leurs actifs pondérés des risques (RWA) sont dans le collimateur du Comité de Bâle. Les régulateurs internationaux avaient annoncé leur volonté de revoir en profondeur ces modèles afin de s’assurer qu’ils ne permettent pas à certains établissements de profiter d'un traitement préférentiel. Ils ont publié un premier rapport sur leurs travaux le 31 janvier, centré sur les actifs comptabilisés dans ...

À retrouver dans la revue
Banque et Stratégie Nº311