Time-Varying Risk Premia and Volatility on Stock Markets

Créé le

03.12.2004

-

Mis à jour le

04.10.2017

Cet article examine une version conditionnelle du modèle d'équilibre des actifs financiers de Sharpe-Lintner dans laquelle les rentabilités anticipées, les variantes et covariances peuvent varier dans le temps. - Article en Anglais

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À retrouver dans la revue
Bankers, Markets and Investors Nº38