SAS commercialise un outil de risk management qui peut gérer la chaîne VaR et stress test. Le modèle comprend une base dans laquelle sont stockés tous les paramètres d’input : les positions, les hypothèses, les données de marché. Le moteur de calcul évalue les valeurs de marché, la VaR et les stress tests. Les résultats sont alors stockés et historisés pour les comparer dans le temps. L’utilisateur final peut même interagir avec les résultats de façon dynamique, par exemple pour repérer le pays le plus touché, le secteur le plus atteint dans ce pays, ou le secteur le plus malmené dans tous les pays…
Les clients de SAS sont divers, des grandes banques universelles que Citigroup, Barclays, ou Santander présents internationalement aux établissements très spécialisés, par exemple de leasing financier.
