Stratégie
« Le risque souverain est-il bien quantifié ? »
Créé le
14.02.2014-
Mis à jour le
25.02.2014Chaque année, l'Association française des gestionnaires actif-passif (AFGAP) et la « Professional Risk Management International Association » (PRMIA) organisent une conférence scientifique conjointe. Le thème de l'édition 2013 était la quantification du risque souverain. Cet article résume les différentes interventions et les enseignements à en tirer.
Les interventions de la conférence sur le risque souverain organisée à l’ESCP Europe par l’AFGAP et PRMIA le 14 novembre 2013 ont été regroupées en trois thèmes :
le premier a été de clarifier comment le risque souverain est mesuré aujourd’hui et comment il pourrait l’être demain ; plus technique, le deuxième thème a porté sur la cohérence des indicateurs de marché comme les Credit Default Swaps (CDS) et les spreads ; enfin, le troisième ...
À retrouver dans la revue
![Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a proposé de créer un fonds de 10 milliards qui alimentera la contribution de l’État dans les retraites. ©Heinrich Böll-Stiftung [CC BY-SA 2.0]](http://www.revue-banque.fr/binrepository/480x320/0c0/0d0/none/9739565/JVUX/christian-lindner-2019-credit-heinrich-boll-stiftung-cc-by-sa-2-0_221-2737814_20230607142734.jpg "Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a proposé de créer un fonds de 10 milliards qui alimentera la contribution de l’État dans les retraites. ©Heinrich Böll-Stiftung [CC BY-SA 2.0]")
