J.H.E. Christensen et G.D. Rudebusch (2016), « Modelling Yields at The ZLB: Are Shadow Rates the Solution? », Advances in Econometrics, 35, pp. 75-128.
A. Monfort, F. Pegoraro, J.-P. Renne et G. Rousselet (2017), « Staying at Zero with Affine Process – An Application to Term Structure Modelling », Journal of Econometrics, 201, pp. 348-366.
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