Stabilité bancaire
Pour des stress-tests bancaires réglementaires plus transparents
Créé le
20.02.2018-
Mis à jour le
08.03.2018Les auteurs proposent une méthode alternative de stress-tests, où les actifs de la banque sont directement stressés, qui prend en compte les éventuels effets de rétroaction (vente d’actifs, coûts de liquidations), et utilisant uniquement des données publiques. L’objectif est de supprimer l’effet « boîte noire » reproché aux stress-tests actuels.
Les années suivant la crise financière de 2008 ont vu une multiplication des instruments de régulation et de contrôle des banques : ratios de capital réglementaire multiples, ratio de levier, ratio de liquidité, contraintes de publication renforcées pour les EBISm (établissement bancaire d’importance systémique mondiale), stress-tests bancaires.
Ratios et modèles internes
Le ratio de capital réglementaire est défini, depuis les accords de Bâle I, comme le capital réglementaire divisé ...
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