Si l’intégration des risques liés au changement climatique dans les stress-tests bancaires « classiques » est possible, elle soulève des questions techniques. En particulier, ces tests sont généralement menés sur des horizons ne dépassant pas 1 à 2 ans, ce qui est trop court pour capter la plupart des enjeux de la transition. Les scénarios de stress reposent le plus souvent sur des chocs quasi « instantanés » et des dynamiques cycliques. La transition vers une économie bas-carbone créera certainement de tels chocs abrupts, mais aussi des modifications graduelles et tendancielles sur de longues périodes. La nature précise des facteurs de risque à considérer constitue à cet effet un champ de recherche à part entière (p. ex. introduction de réglementations drastiques, augmentation graduelle du prix du carbone, seuils de rentabilité de nouvelles technologies, vagues de litiges inattendues).
De nouveaux travaux techniques sont nécessaires
Créé le
20.10.2015-
Mis à jour le
27.10.2015