Modélisation multifactorielle des spreads de crédit. Une analyse empirique des secteurs industr...
Créé le
05.07.2004-
Mis à jour le
29.09.2017Le risque de crédit est une source de risque importante pour la plupart des banques. Bien qu'il soit inhéren à leur activité d'intermédiation financière et identifité depuis longtemps, les méthodes d'analyse et d'évaluaton du risque crédit ne se sont développées que récemment. Cela est probablement dû à la complexité et au caractère imprévisible du défaut. Le modèle que nous présentons ici a pour but d'aider les gérants à prendre leurs décisions de portefeuille en leur fournissant un outil d'analyse et de prévision des spreads de crédit. Nous proposons une modélisation multifactorielle des spreads, construite sur des données françaises.