Macro stress tests bancaires : du sang et des larmes
Créé le
19.01.2011-
Mis à jour le
03.02.2011Les macro s tress tests européens prévus pour les prochains mois devront imposer des épreuves beaucoup plus dures pour les banques, en tenant compte du risque de liquidité et des interactions entre l’économie réelle et le secteur financier. Ils devront s’accompagner d’une véritable recapitalisation des banques les plus fragiles.
À la différence des stress tests pratiqués dans le cadre du Pilier II de Bâle II sur une base ad hoc et bottom up, la crise a mis en évidence la nécessité d’une évaluation systématique[1] , top down, des vulnérabilités sous-jacentes au système bancaire. Un tel exercice ne peut faire abstraction des interdépendances complexes entre les différents acteurs, à travers l’exposition au marché monétaire et les effets associés à la faillite d’un établissement ...
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