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Liquidité informationnelle et efficacité de la politique informationnelle des sociétés cotées s...

Créé le

28.02.1999

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Mis à jour le

29.06.2017

Au-delà de l'asymétrie informationnelle exitant entre l'entreprise et les investisseurs présents sur les marchés financiers, un second niveau de divergence informationnelle apparaît entre les investisseurs. En se fondant sur la théorie de l'échange et la littérature consacrée à la microstucture des marchés, le calcul de la liquidité informationnelle (ou de l'illiquidité) apporte un complément au processus traditionnel d'optimisation de l'information publique et, par là même, à la liaison entre la finance de marché et la finance d'entreprise.

À retrouver dans la revue
Bankers, Markets and Investors Nº39
RB