Influence des erreurs d'estimation dans la gestion de portefeuille
Créé le
27.10.2004-
Mis à jour le
04.10.2017Le but de l'article est d'analyser les conséquences de l'erreur d'estimation sur l'utilité et la composition d'un portefeuille optimal au sens de Markowitz. Dans le cas d'une erreur gaussienne, une solution de premier ordre est développée, puis, au moyen de simulations, testée avec succès.