Facteurs de risques. Ensemble des éléments dont l'évolution est non prévisible et influe la valorisation des engagements de passifs ou d'actifs.
Normalité des facteurs de risque. Hypothèse qui suppose que les évolutions des facteurs de risque sont des phénomènes gaussiens.
Stratégie dynamique. Stratégie qui vise à ajuster l'allocation d'actifs en fonction de variables évoluant dans le temps.
Horizon de rebalancement. Délai nécessaire aux ajustements de l’allocation dynamique d'actifs. Il peut aller de la milliseconde à quelques mois. Il dépend essentiellement de la liquidité des instruments.
Liquidité. Mesure permettant d’évaluer la facilité à acheter ou à vendre un volume significatif d’un actif ou passif.
Modèle de risque de contagion. Modèle de risque de crédit dont l'objectif est d'intégrer l'impact de la faillite d'une contrepartie sur le risque de faillite des autres. La modélisation des interactions entre les contreparties peut rendre ces modèles complexes.
Approche deltagamma. Approche qui consiste à intégrer une sensibilité non linéaire à certains facteurs de risque.
Fonction convexe. La courbe d’une fonction convexe est située en dessous de ses cordes. Les fonctions possèdent des propriétés de continuité et de dérivabilité qui facilitent la recherche d’extrema.
