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GESTION ALTERNATIVE: Hedge funds: la revanche du bêta

Créé le

02.01.2006

-

Mis à jour le

04.05.2016

Si les hedge funds présentent, conformément à la théorie, des expositions faibles aux facteurs directionnels actions et obligations, ils sont soumis à d'autres facteurs de risque(crédit, liquidité, volatilité, stratégies optionnelles), d'où la définition de bêtas alternatifs.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº675