La formule standard du SCR : leviers ou incertitudes pour des garanties épargne et retraite
Créé le
08.01.2013-
Mis à jour le
15.01.2013Le Capital de solvabilité requis (SCR) pour les assureurs peut se calculer à partir d’une « formule standard » qui correspond à une modélisation complexe de l’activité. Les résultats peuvent être très différents en fonction des choix de paramétrage et d’hypothèse de cette dernière. Cet article cherche à mettre en évidence les degrés de liberté et leviers de pilotage de la formule standard et à en mesurer les impacts sur le résultat final.
Le cycle des négociations, entamé en 2009 sous l’égide du G20, a permis d’aboutir, fin 2010, à la conclusion de l’accord Bâle III pour le secteur bancaire et à la publication, fin 2009, de la directive cadre Solvabilité 2 pour le secteur de l’assurance. Ces deux grands textes réglementaires ont pour objectif de concourir au renforcement de la régulation financière, et donc de la stabilité du système financier. Solvabilité 2 modifie en profondeur le régime ...
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