Étapes à considérer pour un stress-test réussi

Développer des scénarios plausibles génériques (par exemple, chute d’un marché en particulier, crise souveraine, hausse de l'inflation…). Identifier les facteurs macroéconomiques pertinents et traduire des scénarios en facteurs quantitatifs. Segmenter le portefeuille en identifiant la bonne granularité : classe d’actifs, géographies, secteur d’activité, etc. Localiser les macrofacteurs dans le portefeuille segmenté : déclinaison des facteurs macroéconomiques (par exemple, ...