Enquête 2011 de Moody’s Analytics sur les pratiques de stress-test dans le secteur bancaire

Dans sa dernière enquête sur le secteur bancaire, Moody’s Analytics passe en revue les progrès réalisés par les banques depuis que les principes de ces tests de résistance ont été énoncés par la BRI en 2009,et fait le recensement des meilleures pratiques en vigueur.

Cette enquête a été réalisée auprès de banques européennes de toutes tailles, dans le cadre d’entretiens individuels, aux deuxième et troisième trimestres2011. Elle a porté sur 42banques, les banques commerciales étant les plus représentées (76% de l’échantillon), suivies des banques de détail, sociétés de crédit foncier de type building societies et banques d’investissement (15%), puis d’autres catégories telles que les banques de développement ou sociétés de gestion d’actifs (8%).  L’enquête couvrait un échantillon de 15banques ayant plus de 500milliards de dollars d’actifs, 7avec plus de 100 milliards de dollars d'actifs, 9avec plus de 20 milliards et 11banques avec moins de 20milliards. Les professionnels interrogés étaient issus d’unités de gestion du risque (groupe, risques de crédit, risque de marché et contrôle des risques), de gestion de portefeuilles ainsi que des directions financières.