Comment l’EBA prend-elle en compte le risque souverain dans ses stress-tests ?

Les expositions souveraines sont stressées et il est demandé aux banques de projeter les pertes qui pourraient être générées par leur portefeuille souverain. Ceci peut être fait de deux manières :

via l’impact d’une comptabilisation à la valeur de marché ; via les pertes liées au risque de crédit. Dans les deux cas, l’EBA peut demander aux banques d’appliquer des paramètres fixes, en particulier des décotes (fixed haircuts) à la plupart de leurs positions ...