Bibliographie

Créé le

02.12.2013

-

Mis à jour le

18.12.2013

  • Ethan Reiner, « Construction des courbes de taux à l’ère du resserrement du crédit et au-delà », Investment Acumen, 2011.
  • Fabio Mercurio, « Interest Rates and the Credit Crunch : New Formulas and Market Models », Social Science Research Network, 2009.
  • Fernando M. Ametrano et Marcho Bianchetti, « Bootstrapping the illiquidity », Social Science Research Network, 2009.
  • François-Louis Michaud et Christian Upper, « What drives interbank rates? Evidence from the Libor Panel », Social Science Research Network, 2008.
  • Marcho Bianchetti, « Two Curves, One Price », Social Science Research Network, 2010.
  • À retrouver dans la revue
    Banque et Stratégie Nº320