Bâle III : les niveaux de fonds propres encore insuffisants

Les banques de groupe I (actives à l’international, avec un capital Tier 1 supérieur à 3 milliards d’euros) ont besoin de fonds propres supplémentaires à hauteur de 485,6 milliards d' euros [1] pour atteindre un ratio de 7 %, a estimé le Comité de Bâle.

Or, pour les 103 banques du groupe I qui se sont prêtées à l’exercice, le bénéfice net après impôt cumulé est seulement de 356,6 milliards d’ euros [2] .

L’étude d’impact démontre qu’avec des bénéfices nets de 35,6 milliards d’euros, les banques de groupe II disposent à l’heure actuelle des ressources nécessaires pour faire face aux augmentations de fonds propres (32,4 milliards d’euros), voir Tableau.

Pour l’ensemble des banques testées, l’étude fait apparaître un important besoin en liquidité pour se conformer aux futurs ratios : les besoins en liquidité court terme (LCR) ont été évalués à 1 176 milliards d’euros ; les besoins en liquidité de long terme (NSFR), à 2 780 milliards d’euros.

Le 12 avril dernier, le Comité de Bâle a publié une étude d’impact réalisée à partir des résultats des banques à fin juin 2011. L’exercice a consisté à évaluer les conséquences de la mise en œuvre de Bâle III, sans tenir compte des mesures transitoires.

Au total, 212 banques se sont prêtées à l’exercice. À l’occasion de la publication de l’étude, le comité de Bâle a rappelé que si les standards de liquidité étaient encore sujets à des adaptations, l’approche générale ne serait pas remise en cause.

1 Incluant les surcharges en capital. 2 Somme des bénéfices nets après impôt et avant distribution au titre du second semestre 2010 et du premier semestre 2011.