L’analyse des historiques longs de prêts a permis de modéliser l’état des créances en un nombre assez élevé d’états (par exemple, le nombre d’impayés) garantissant le caractère markovien du processus sous-jacent aux transitions d’états des créances tous les mois (par exemple, passage de deux à trois impayés). Une fois ce travail effectué, chaque créance est projetée dans le futur, mois par mois, dépendant de ses caractéristiques et des stratégies appliquées jusqu’à son extinction. Une batterie d’indicateurs est calculée à chaque étape et probabilisée pour chaque état possible. Ces indicateurs intégrés sur la durée de propagation permettent de calculer directement le rendement actualisé de long terme de la créance selon la stratégie appliquée.
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