Dans le contexte de hausse des taux et de ratio de dette des sociétés non financières (SNF) sur PIB élevé (80,8 % fin 2022 en France, contre 59,7 % en zone euro), le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) a instauré depuis le 1er août, pour une durée de deux ans et en remplacement de sa mesure sur les grands risques, un coussin pour le risque systémique sectoriel visant les expositions des banques systémiques aux grandes entreprises très endettées. S’appliquant à BNP Paribas, SG, La Banque Postale, HSBC Continental Europe et aux groupes Crédit Agricole, BPCE et Crédit Mutuel, cette mesure consiste en une surcharge de 3 % des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) dès que l’exposition totale vis-à-vis d’une SNF très endettée dépasse 5 % des fonds propres CET1.
À retrouver dans la revue
