Selon l’EBA, l’impact de Bâle III sur le capital des banques de l’UE est limité

Dans son troisième rapport de suivi obligatoire de Bâle III, l’Autorité bancaire européenne (EBA) a quantifié, pour un échantillon de 152 banques européennes répartie en deux groupes, la différence de capital minimum requis entre la réglementation actuelle (CRR2/CRD5) et le cadre final de Bâle III. Ce travail d’analyse a tenu compte des ajustements spécifiques à l’Union européenne (UE) liées à la CRR3 et à CRD6, de tous les coussins et les exigences du Pilier 2 (P2R). L’EBA relève que les banques auraient un besoin total de 0,8 milliard d’euros de capital de base de catégorie 1 (Tier 1) supplémentaire pour se conformer à Bâle III au moment de sa pleine mise en œuvre en 2033. Les principaux facteurs à l’origine de ce besoin sont le plancher de fonds propres (output floor) et le risque opérationnel. Au total, le déficit de fonds propres est estimé à 5,1 milliards d’euros. L’exigence de fonds propres de Tier 1 des banques augmenterait de 7,8 % en 2033, contre 9 % dans le précédent rapport de fin 2022 et pour une date de pleine application en 2028. Celle pour les grandes banques actives au niveau international (Groupe 1) augmenterait de 8,6 % (contre 10 % précédemment). Les institutions systémiques importantes au niveau mondial (G-SIB), sous-ensemble du Groupe 1, et les banques du Groupe 2 verraient leurs exigences en hausse, respectivement, de 12,2 % (contre 16,0 % en 2022) et 3,6 % (stable).