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Ratio de solvabilité – Quelles données pour Bâle 4 ?

Créé le

29.08.2022

-

Mis à jour le

31.08.2022

Pour calculer et piloter les stress-tests et ratios, les établissements bancaires ont fait converger leurs données des domaines finance et risques. Avec Bâle 4, l’exercice devient d’autant plus important. Le dernier accord, BCBS 424 « Bâle 3 : finalisation des réformes de l’après-crise », de décembre 2017, modifie en profondeur le calcul du ratio de solvabilité, et en particulier la mesure du risque de crédit.

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Pour les plus petits établissements, un suivi plus régulier des notations des contreparties devient indispensable à la mise en œuvre des nouvelles grilles de pondération en risque. Sur les expositions interbancaires par exemple, un niveau intermédiaire à 30 % est introduit entre les échelons usuels de 20 % et 50 %, qui étaient quasi automatiquement retenus pour les opérations à court terme pour l’un, pour les engagements plus longs envers les banques européennes pour l’autre. On ne pourra plus, pour ces derniers, se contenter de vérifier occasionnellement la notation préparée par les agences.

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À retrouver dans la revue
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Revue Banque Nº871
CB Bâle