Au quatrième trimestre 2023, les banques de l’Union européenne ont fait le plein de capitaux et de liquidité. Selon le « Risk Dashboard » de l’Autorité bancaire européenne couvrant 164 banques, entre fin 2022 et fin 2023, le ratio de fonds propres CET1 a augmenté de 15,37 % à 15,87 %. Fin 2014, il était de 11,51 %. En retrait de 164,1 % à 160,6 % entre fin 2022 et mi-2023, le ratio de liquidité à court terme (LCR) s’est redressé à 166,9 %, fin 2023. Le ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) est passé de 125,6 % à 126,8 % sur un an.
Les banques devront garder un œil sur leur rentabilité et leurs prêts non-performants (NPL). Après un bond de 8,1 %, fin 2022, à 10,9 %, mi 2023, nourri par les hausses de taux, le rendement des capitaux propres (RoE) s’est effrité à 10,3 % fin 2023, la part des banques affichant un RoE supérieur à 10 % ayant, elle, baissé de 60 % à 45 %.
Les actifs pondérés par les risques (RWA) sont en hausse de 214 milliards à 9 570 milliards d’euros, à la suite d’un risque opérationnel accru dont la part est passée de 9,6 % à 10,1 %. Le ratio de NPL s’est légèrement détérioré, de 1,8 % à 1,9 %. Le ratio de prêts de stade 2 s’est établi à 9,6 %, contre 9,2 % en juin 2023 et 9,4 % en décembre 2022.
