RISQUES & RÉGLEMENTATION: MODÉLISATION DES PARAMÈTRES BÂLE II Pourquoi la LGD n'est pas l'affaire des (seuls) statisticiens

Le paramètre de perte en cas de défaut repose sur des historiques clairsemés qui appellent des modélisations distinctes de celles utilisées pour la probabilité de défaut. Elles devront, au début au moins, s'appuyer largement sur les ressources qualitatives de l'expertise opérationnelle, notamment celle des métiers du recouvrement.