Quelques indicateurs de risque de liquidité dans la littérature scientifique

Le « Bid Ask » (pondéré par les volumes échangés ou non)

L’écart entre le prix d’achat et le prix de vente des teneurs de marché joue un rôle important en liquidité. Un écart important reflète un problème de liquidité.

Le nombre de contributeurs de prix (marché – banque)

Le nombre de contributeurs de prix est souvent utilisé comme indicateur principal pour mesurer la liquidité. Selon Dimson et Hanke (2001) et Jankowitsch et al. (2006), un petit nombre de ...