- Méthode standard pour le risque de crédit : 2e consultation du 10 décembre 2015.
- Méthode standard et modèles internes pour le risque de marché : texte final du 14 janvier 2016.
- Méthode standard pour le risque opérationnel : attendue en 2016, consultation en octobre 2014.
- Floor de capital (pour limiter la réduction des RWA obtenue par l’application de modèles internes) : attendu en 2016, consultation de décembre 2014.
- Risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire : consultation du 8 juin 2015.
- Traitement prudentiel des titrisations « simples, transparentes et comparables » : 2e consultation du 10 novembre 2015.
- Calibration du ratio de levier (avec possible surcharge pour les établissements systémiques) : communication du 10 janvier 2016.
- Le comité doit également travailler à une refonte du traitement prudentiel du risque souverain, non concerné par les publications actuelles sur le risque de crédit. Parallèlement, il accompagne le FSB sur ces travaux en matière de TLAC (principes présentés le 9 novembre 2015).
Repères
Principaux travaux en cours au comité de Bâle
Créé le
21.01.2016-
Mis à jour le
28.01.2016À retrouver dans la revue
