Chercheur au CERMICS (École nationale des ponts et chaussées) et professeur chargé de cours à l'Ecole Polytechnique, Aurélien Alfonsi a soutenu sa thèse écrite sous la direction de Benjamin Jourdain le 26 juin 2006. Après sa thèse, il a été post-doctorant à Berlin (TU), avant de rejoindre le CERMICS en tant que chercheur. Il a apporté des contributions majeures à plusieurs domaines des mathématiques financières, parmi lesquels la simulation numérique (son article « On the discretization schemes for the CIR (and Bessel squared) processes » a été cité 212 fois d'après Google Scholar), l'exécution optimale (son article « Optimal execution strategies in limit order books with general shape functions », coécrit avec A. Fruth et A. Schied, a été cité 379 fois d'après Google Scholar) et les modèles d'impact sur les prix, les modèles à volatilité stochastique multi-dimensionnels basés sur le processus de Wishart, et l’utilisation de la théorie du transport optimal de mesures. Désormais directeur adjoint du CERMICS, il a dirigé 5 thèses de doctorat et est l'auteur d'un livre portantsur la simulation des processus de diffusion affines.
