Les stress-tests sur le devant de la scène
Créé le
09.02.2012-
Mis à jour le
16.02.2012Devenus l’un des outils phares des régulateurs pour jauger la solidité des banques, les stress-tests sont depuis 2009 sous le feu des projecteurs. Outre les exercices réglementaires, les banquiers et les assureurs utilisent ces tests en interne, de façon de plus en plus large. Le principe demeure le même : évaluer les conséquences sur un établissement d’une éventuelle aggravation du contexte économique. Mais quel scénario de crise choisir ?
Le test de résistance fait son entrée dans l’espace médiatique en 2009, quand la Fed lance un stress-test dont les résultats sont révélés au public afin de rassurer les marchés sur la solidité du secteur bancaire américain. Les autorités prudentielles européennes lui emboitent le pas la même année, avec un niveau de transparence sans cesse croissant.
Cet outil va continuer de faire parler de lui très prochainement, puisque le FMI lance en 2012 un stress-test sur la France, dans le ...
