Quel scénario choisir?
Approche macroéconomique des stress-tests
Créé le
07.02.2012-
Mis à jour le
14.02.2012Quand les banques utilisent les tests de résistance pour leur gestion interne, elles ont le choix des scénarios et des modèles. Revue des méthodes préconisées par Moody’s Analytics.
Dans le contexte actuel, le stress-test est devenu pour la plupart des professionnels de la finance un exercice incontournable. Parfois très sophistiqué, mais pouvant être amené à revêtir une dimension essentiellement quantitative, il fait intervenir non seulement des mesures du risque de marché, mais également des risques de crédit et de liquidité. Nous nous proposons de revenir sur les fondements essentiels qui doivent servir de base à l’élaboration d’un dispositif de stress-test à la fois ...
