Cet article appartient au dossier : Les stress-tests sur le devant de la scène.

Gestion d’actifs

Quelle place pour les stress-tests dans l’analyse des risques d’un fonds ?

L'importance prise ces dernières années dans l’univers bancaire par les stress-tests conduit les gérants d’actifs à s'interroger sur la pertinence de cet outil pour leur propre activité. S'il apporte des indications dignes d’intérêt, il doit en effet être manié avec précaution.

L'auteur

  • Christian JIMENEZ
    • Président
      PRMIA France (Professional Risk Managers’ International Association)
    • Président
      Diamant Bleu Gestion
  • Dahlia MARTEAU
    • gérante responsable des stratégies volatilistes
      Diamant Bleu Gestion

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Banque & Stratégie n°300

les stress-tests sur le devant de la scène

Dans quelle mesure les stress-tests conduits par les banques peuvent-ils servir de référence aux gestionnaires de fonds ? La problématique posée par cette question est double ​: les stratégies menées à l’intérieur d’un fonds sont-elles assimilables à celles menées par une banque et peut-on leur appliquer le même calcul de risque ? ​Comment interpréter ces calculs, notamment à la lumière des résultats des stress-tests des banques définis par l’Autorité bancaire européenne ?Comment calculer le risque d’un fonds ?Cette question pose le problème de l’application à l’identique des modes de ...
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Les stress-tests sur le devant de la scène

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