Cet article appartient au dossier : Les stress-tests sur le devant de la scène.

Assurance

Avec Solvabilité 2, les stress-tests prennent de l’importance

Les assureurs n’ont pas attendu Solvabilité 2 pour utiliser les tests de résistance. Toutefois, la mise en œuvre de la directive va les inciter à y recourir plus largement. Mise en perspective de cet outil par rapport aux autres façons de mesurer le risque.

L'auteur

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Banque & Stratégie n°300

les stress-tests sur le devant de la scène

La notion de stress-test est à la mode : dans un environnement de crise, les inquiétudes sur la fragilité des institutions financières grandissent et les autorités de régulation essayent d’avoir un temps d’avance sur les possibles scénarios d’aggravation de la situation.En demandant aux institutions financières, banques et assurances, de simuler leur situation de solvabilité dans des environnements encore plus défavorables, elles espèrent réduire le risque systémique, d’abord en montrant les capacités de résistance du système financier afin de rassurer les marchés, ensuite en forçant les ...
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Les stress-tests sur le devant de la scène

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