Cet article appartient au dossier : Les stress-tests sur le devant de la scène.
Assurance
Avec Solvabilité 2, les stress-tests prennent de l’importance
- Le 14/02/2012
- Banque & Stratégie
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Les assureurs n’ont pas attendu Solvabilité 2 pour utiliser les tests de résistance. Toutefois, la mise en œuvre de la directive va les inciter à y recourir plus largement. Mise en perspective de cet outil par rapport aux autres façons de mesurer le risque.
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Sommaire du dossier
Les stress-tests sur le devant de la scène
« Les tests de résistance conduits par l’EBA ont fait progresser les banques »
par Olivier Irisson, Adjoint au directeur des risques Groupe, BPCE« L’intervention humaine de chacun de nos métiers est indispensable »
par Vincent Ollivier, Adjoint au directeur du département Suivi Transversal des Risques, Société GénéraleLe capital exercise en quête d’identité
par Sophie Gauvent, Journaliste, Revue BanqueStress-tests : des approches différentes des deux côtés de l’Atlantique
par Alain Laurin, Senior Vice President, Credit Policy, Moody’sAméliorer la prise de décision grâce aux stress-tests
par Eric Ebel, Directeur Senior, Chef de produit pour les solutions de gestion du risque d’entreprise,, Moody’s Analyticspar Christian Thun, Directeur Senior, Spécialiste stress testing et solutions intégrées, Moody’s AnalyticsAvec Solvabilité 2, les stress-tests prennent de l’importance
par Martial Lasfargues, Directeur Risques et Solvabilité, CNP AssurancesQuelle place pour les stress-tests dans l’analyse des risques d’un fonds ?
par Christian Jimenez, Président, PRMIA France (Professional Risk Managers’ International Association)par Dahlia Marteau, gérante responsable des stratégies volatilistes, Diamant Bleu GestionApproche macroéconomique des stress-tests
par Andrea Appeddu, Economiste Senior, Moody’s Analyticspar José Suárez-Lledó, Directeur analyse économique, Moody’s Analyticspar Juan Licari, Directeur senior analyse économique et modèles quantitatifs, Moody’s Analytics
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