Cet article appartient au dossier : Les stress-tests sur le devant de la scène.

Un outil peu contesté

« Les tests de résistance conduits par l’EBA ont fait progresser les banques »

Si BPCE reconnaît des qualités au stress-test européen, l’établissement émet également des réserves. En revanche, sur l’utilisation en interne de cet outil, son avis est exclusivement positif.

L'auteur

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Banque & Stratégie n°300

les stress-tests sur le devant de la scène

Comment la pratique des stress-tests s’est-elle développée dans l’univers bancaire ?Au départ, à la fin des années 1990, la pratique s'est développée au travers de stress-tests sur les activités de marché. Ces exercices dits « spécifiques » consistent à appliquer un choc, lié à un scénario macroéconomique, à un portefeuille d’activités, pour estimer sa capacité de résistance. Ces tests viennent compléter des instruments comme la VaR, modèle probabiliste qui permet d'estimer des pertes potentielles mais ne repose pas sur des scénarios.Deux types de chocs sont utilisés dans les tests de ...
Lire la suite >>

L'article que vous souhaitez consulter est payant ou réservé à nos abonnés.

Vous êtes abonné.
Merci de vous identifier.

Achetez ce contenu à l'unité

Tarif : 5.00 euros TTC
Banque & Stratégie

Sommaire du dossier

Les stress-tests sur le devant de la scène

Sur le même sujet