Comment la pratique des stress-tests s’est-elle développée dans l’univers bancaire ?Au départ, à la fin des années 1990, la pratique s'est développée au travers de stress-tests sur les activités de marché. Ces exercices dits « spécifiques » consistent à appliquer un choc, lié à un scénario macroéconomique, à un portefeuille d’activités, pour estimer sa capacité de résistance. Ces tests viennent compléter des instruments comme la VaR, modèle probabiliste qui permet d'estimer des pertes potentielles mais ne repose pas sur des scénarios.Deux types de chocs sont utilisés dans les tests de ...
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