Naviguer dans l’incertitude macroéconomique

Dans une économie mondiale secouée par la pandémie de Covid-19, une inflation galopante et des tensions géopolitiques exacerbées par la guerre en Ukraine, les modèles de risque de crédit bancaire sont confrontés à des épreuves sans précédent. Pris dans cette valse d’incertitudes, les modélisateurs du risque de crédit font face à une série de défis cruciaux.

Les calculs de Risk Weighted Assets (RWA) normés par la réglementation bâloise exigent une vision Through The Cycle (TTC) sur un historique suffisamment long et représentatif du présent, mais également l’intégration de marges de prudence pour ...