Informations pratiques
Prix : 380 € HT / 450 € TTC.
Date et horaires : Mardi 1 décembre 2026 de 8:30 à 12:00.
Lieu : En présentiel - Auditorium FBF 18 rue La Fayette - Paris.
Contexte
Matinée Risk — Décider plus vite, piloter plus juste
À l’approche de 2027, les banques doivent composer avec un environnement économique incertain, des exigences réglementaires renforcées et l’essor de l’intelligence artificielle. Dans ce contexte, le risque de crédit devient un levier stratégique de performance.
Comment accélérer les décisions, anticiper les risques et mieux piloter les portefeuilles sans compromettre la maîtrise des modèles, l’auditabilité et la confiance du superviseur ?
La Matinée Risk réunira des dirigeants et experts du secteur pour partager leurs retours d’expérience et explorer les leviers concrets permettant de concilier performance, innovation et maîtrise des risques.
Programme
8h30
Accueil café
9h00
Mot d’accueil de Revue Banque
9h05
Les grandes tendances du crédit et du risque de crédit
9h25
Table ronde 1. Stratégie de décision de crédit : des modèles aux décisions, des décisions à la performance business
Comment les banques font-elles évoluer leur stratégie de crédit pour prendre des décisions plus rapides, cohérentes et maîtrisées, tout au long du cycle de vie des modèles, et ainsi accélérer la création de valeur ?
Comment les processus de décision de crédit évoluent ils au sein de vos métiers pour répondre aux attentes du marché et des clients, tout en restant alignés sur votre appétit au risque ?Où l’IA, notamment générative et agentique, apporte-t-elle déjà de la valeur dans l’octroi, la tarification ou la détection précoce des risques ? Et quelles limites fixez-vous à son utilisation ?Face à la multiplication des modèles et au renforcement de la surveillance prudentielle des modèles IRB et de leurs évolutions, comment industrialiser leur cycle de vie et assurer la traçabilité des données (BCBS 239) sans ralentir les métiers ?Le règlement européen sur l’IA (AI Act) classe la notation de crédit parmi les usages à haut risque : quelles conséquences pour la validation, la gestion du risque lié aux modèles et la gouvernance ?La question qui fâche : paysage de données maîtrisé ou chaos des données ?
10h10
Pause networking (30 min)
10h40
Table ronde 2. Pilotage et optimisation de la performance des portefeuilles sous contraintes réglementaires
Comment les banques pilotent elles leurs portefeuilles de crédit et créent elles de la valeur dans un environnement volatil ? Gestion active des portefeuilles, analyse de scénarios, stress tests, provisionnement et impact sur le capital : autant de leviers pour concilier performance et maîtrise des risques.
Chocs de taux, droits de douane, tensions géopolitiques : comment un grand groupe bancaire anticipe-t-il ces chocs et les traduit il en décisions business au bon moment ? Quelle place le pilotage des portefeuilles occupe-t-il aujourd’hui dans votre stratégie de crédit, et comment les simulations de scénarios alimentent elles les décisions en matière de capital, de tarification et d’octroi ?Bâle III finalisé, output floor, IFRS 9 : comment concilier optimisation du capital, provisionnement et rentabilité ?Quels résultats l’IA a-t-elle déjà permis d’obtenir dans les stress tests et le pilotage des portefeuilles ? Comment va-t-elle transformer la fonction risques et les compétences nécessaires ?La question qui fâche : paysage de données maîtrisé ou chaos des données
11h25
Keynote de clôture (20 min)
11h45
Synthèse, fin à 12h00
Intervenants
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