Hiérarchisation des créances, théorie des options, évaluation et analyse de la structure de fin... par Catherine Deffains-Crapsky
Variabilité du risque systématique. Une étude du bêta sur le marché français des actions par Bertrand Maillet , Hélène Raymond
Extraction des taux spot d'un marché obligataire. Application au marché des OAT par Christian Jaumain
Banque et Droit Nº227 Mai - Juin 2026 CRD VI et gouvernance bancaire : quand le droit mou se fait ferme
