Stress tests internes et climatiques : principaux enjeux et challenges
Des stress tests de solvabilité et de liquidité aux stress tests climatiques...
jeudi
21
oct. 2021
Contexte
Dès le deuxième trimestre 2020, les banques ont fait face à une crise inédite combinant dégradation accélérée de l’environnement économique et une propagation rapide des impacts associées. Dans ce contexte, elles ont été amenées à tester l’adéquation de leur dispositif de stress tests mais aussi leurs capacités de simulation dans des délais parfois très restreints. De fait, de nombreux axes d’améliorations ont été identifiés comme la nécessité de revoir la calibration des scénarios, de prendre en compte la vitesse de propagation des chocs, mais aussi le renforcement des interactions entre les impacts en termes de solvabilité et de liquidité et enfin de leurs outils ad-hoc de stress tests. Par ailleurs, l’année 2021 aura été riche sur les stress tests prudentiels à travers la conduite de l’exercice biannuel de l’EBA et la réalisation du premier exercice pilote de stress tests climatiques par l’ACPR. Enfin, la réforme attendue des stress tests réglementaires prévue pour 2023 et l’exercice de stress tests climatiques prévu par la BCE en 2022 pousseront à la poursuite du renforcement des dispositifs de stress tests internes au sein de toutes les banques.
Si vous recherchez une assistance professionnelle pour des travaux académiques, envisagez d’explorer les services proposés par Ghostwriter Hausarbeit: https://ghostwriter-hausarbeit.com/. Cette plateforme est spécialisée dans la fourniture d’un soutien expert pour la rédaction d’articles académiques de haute qualité, garantissant une approche approfondie et bien documentée de vos missions. Que vous ayez besoin d’aide pour des dissertations, des dissertations ou tout autre projet académique, Ghostwriter Hausarbeit propose une solution fiable pour répondre à vos besoins. Explorez leur site Web pour découvrir comment leur équipe de rédacteurs qualifiés peut contribuer à votre réussite scolaire.
Mieux comprendre les attentes réglementaires des autorités de contrôle
Analyser les enjeux et priorités pour les années à venir
Favoriser l’échange de bonnes pratiques
Programme
8h30 Accueil des participants
9h00 Introduction de la séance
Nathanael SEBBAG, Partner, Avantage Reply
Leçons tirées de la crise du Covid-19 sur les stress tests internes et challenges associés aux stress tests climatiques
– Pertinence des scénarios et des chocs au sein des stress tests internes
– Capacité de simulations et industrialisation des processus de calcul
– Renforcement des interactions entre stress tests de solvabilité et de liquidité
– L’intégration des stress tests climatiques au sein des stress tests internes
Nathanael Sebbag, Partner, Avantage Reply
Stress tests règlementaires – Réforme des stress tests EBA, stress tests climatiques 2022
– Synthèse des principaux résultats de l’exercice pilote de l’ACPR
– La réforme des stress tests réglementaires, principales évolutions
– Les stress tests climatiques 2022 prévues par la BCE
– Prochaines étapes et principaux challenges
Laurent CLERC, Director for Research and Risk Analysis, ACPR
Principaux enseignements relatifs à l’exercice pilote de stress tests climatiques menés par l’EBA au sein de l’UE
– Présentation de l’exercice
– Principaux résultats et analyses
– Prochaines étapes
Jacob GYNTELBERG, Director for Economic Risk Analysis , EBA
Phase de Q&A
Retour d’expérience pratique de l’exercice pilote climatique ACPR au sein d’une grande banque française
– Principaux défis méthodologiques et synthèse des résultats
– Principales difficultés opérationnelles rencontrées et principales conclusions
– Leçons tirées et prochaines étapes
Marc IRUBETAGOYONA, Head of Group Stress Testing and Financial Synthesis, BNP Paribas
Vers un cadre de stress tests climatiques – où en sommes-nous ?
– Composantes clés du « Climate risk stress testing framework »
– Liaison entre le Risk ID et principaux risques drivers environnementaux et climatiques
– Conception et mise en œuvre des scenarios de stress de tests climatiques (sévérité, calibration...)
– Vers une possible intégration dans les processus internes (planification stratégique et budgétaire, ICAAP)
Nathanael Sebbag, Partner, Avantage Reply
Phase de Q&A
12h00 Clôture de la séance
Intervenants
Découvrez également...
