Supervision

L'Autorité de contrôle prudentiel stresse depuis 2004

La palette de stress tests pratiqués par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) est large. Ils se déclinent de façon top down ou bottom up, dans une version « globale » reposant notamment sur un ou plusieurs scénarios macroéconomiques prospectifs ou sous la forme plus restreinte d’analyse de sensibilité. À ces exercices nationaux se superposent, depuis la crise, des stress tests européens coordonnés par le CEBS.

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Revue de l'article

Cet article est extrait de
Banque & Stratégie n°282

Gestion du risque : l'utilité des stress tests

«Les stress tests sont une matière assez nouvelle pour tout le monde, les banques et leurs superviseurs », remarque Dominique Laboureix, directeur des études économiques et des relations internationales de l’ACP. Pourtant, dès 2004, la Commission bancaire a commencé à développer des macro-stress tests de solvabilité. Partant de la situation de solvabilité globale existante du secteur bancaire, il s’agit de tester sa résistance à un scénario présentant des conditions extrêmes construit à partir de variables macroéconomiques comme l’évolution du PIB, de l’inflation ou des taux d’intérêt. ...
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