Cet article appartient au dossier : Prospective 2016 - Banque, finance, assurance.

Réglementation prudentielle

Des modèles internes à réviser, mais à conserver

Alors que Bâle ​III entre peu à peu en vigueur, les régulateurs internationaux travaillent depuis deux ans à une refonte du calcul des risques pondérés des banques. En cause : les modèles internes utilisés par les plus gros établissements. Mais cette révision, mal cadrée, sème le doute au sein de la profession. S’achemine-t-on vers Bâle ​IV ​?

L'auteur

  • Nicolas Duhamel
    • Conseiller du Président du Directoire, en charge des affaires publiques
      BPCE

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Revue Banque n°791

Numéro double 791-792 : Rétrospective 2015 - Prospective 2016

Entre 1989 et 2004, la réglementation Bâle I a évalué les risques pondérés des banques (RWA) selon des critères forfaitaires fixés par grandes catégories d’emprunteurs (souverains, banques, crédit immobilier, entreprises). Les caractéristiques du risque individuel de chaque emprunteur n’étaient pas prises en compte pour le calcul du capital réglementaire. Il en a résulté un dangereux fossé entre l’allocation de capital induite par la gestion interne du risque et l’exigence de fonds propres minimum calculée sur les RWA. Cette dichotomie a provoqué de nombreux arbitrages réglementaires et a ...
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