Bâle III : « Il est temps d’achever cette mission confiée par le G20 »

Le Comité de Bâle est en train de mettre la dernière main à la réforme du cadre prudentiel bancaire post-crise. Au programme : la refonte du mode de calcul des actifs pondérés par les risques, le dénominateur du ratio de solvabilité. Les modèles internes utilisés par les banques pour ce calcul sont plus particulièrement sur la sellette. Pourquoi une telle réforme ? Quelles conséquences pour les établissements européens ? Quelle marge de manœuvre politique vis-à-vis d'une instance non élue ? Le président du Comité de Bâle revient pour Revue Banque sur cette réforme que les banquiers qualifient déjà de « Bâle IV ».

L'auteur

  • Stefan Ingves, Comité de Bâle, Banque centrale de Suède
    • Président
      Comité de Bâle
    • Gouverneur
      Sveriges Riksbank

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Revue Banque n°802

Ressources humaines : l'impact du digital

Quelles sont les raisons qui poussent le Comité de Bâle à réviser l’utilisation des modèles internes dans le calcul des exigences en capital, après les avoir promus à travers Bâle II ?La crise financière a révélé un certain nombre de problèmes liés à l’utilisation de modèles internes à des fins réglementaires. Beaucoup de banques ont eu recours à leur propre estimation de leurs risques pour justifier un faible niveau de fonds propres réglementaires et ainsi maximiser leur rentabilité. Les ratios de solvabilité basés sur les risques ont perdu de leur crédibilité, jetant le doute sur la ...
Lire la suite >>

L'article que vous souhaitez consulter est payant ou réservé à nos abonnés.

Vous êtes abonné.
Merci de vous identifier.

Achetez ce contenu à l'unité

Tarif : 5.00 euros TTC
Revue Banque

Sur le même sujet