La liste 2022 des 30 banques d’importance systémique mondiale (G-SIB) dévoilée par le Conseil de stabilité financière (CSF) n’a guère évolué par rapport à 2021, trois entités seulement ayant changé de catégorie :
– Bank of America passe de la catégorie 2 à 3. Exprimée en % des actifs pondérés des risques (RWA), la surcharge de la banque américaine passe de 1,5 % à 2 % ;
– BNP Paribas fait le chemin inverse : listée dans la catégorie 3 en 2021, la banque française, dont les ratios CET1, Tier 1 et Total Capital sont ressortis, dans l’ordre, à 12,1 %, 13,5 % et 15,9 % à fin septembre 2022, rétrograde en catégorie 2, soit une exigence de coussin allégée à 1,5 % (BPCE, Crédit Agricole et Société Générale restent en catégorie 1) ;
– China Construction Bank, déclassée d’un cran en catégorie 1, voit son buffer reculer de 1,5 % à 1 %.
Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a rappelé sa position sur le traitement des expositions transfrontalières au sein de l’Union européenne bancaire et l’a prise en compte dans la méthodologie. « La décision du CBCB de reconnaître les expositions transfrontalières des banques de l’UE dans d’autres juridictions de l’union bancaire de l’UE comme nationales aux fins du calcul des coussins de fonds propres des G-SIB profitera le plus à BNP Paribas », avait signalé en juin Fitch Ratings. Les créances et engagements transfrontaliers de BNP Paribas ont augmenté fin 2021 au même rythme de 15 % à 1 391 et 1 260 milliards d’euros.
La stabilité de la liste G-SIB s’inscrit pour sa part dans un contexte de secteur bancaire solide. Selon Fitch Ratings, 90 % des notes des banques d’Europe occidentale sont sur des perspectives stables. Une dynamique qu’elle explique par « la bonne qualité des actifs combinée aux coussins construits depuis le début de la pandémie ». En France, « le ratio de solvabilité des six principaux groupes bancaires est proche des plus-hauts historiques, à 14,5 % fin septembre », a déclaré en décembre François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France.
