Stabilité bancaire

Pour des stress-tests bancaires réglementaires plus transparents

Les auteurs proposent une méthode alternative de stress-tests, où les actifs de la banque sont directement stressés, qui prend en compte les éventuels effets de rétroaction (vente d’actifs, coûts de liquidations), et utilisant uniquement des données publiques. L’objectif est de supprimer l’effet « boîte noire » reproché aux stress-tests actuels.

tableaux 1 et 2

L'auteur

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Revue Banque n°818

Services financiers : l'innovation vue d'Afrique

Les années suivant la crise financière de 2008 ont vu une multiplication des instruments de régulation et de contrôle des banques : ratios de capital réglementaire multiples, ratio de levier, ratio de liquidité, contraintes de publication renforcées pour les EBISm (établissement bancaire d’importance systémique mondiale), stress-tests bancaires.Ratios et modèles internesLe ratio de capital réglementaire est défini, depuis les accords de Bâle I, comme le capital réglementaire divisé par les actifs pondérés (RWA, risk-weighted assets). En 2011, le Comité de Bâle a introduit une définition ...
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