Liquidité, Bâle III et modèles ALM : l'exemple du financement des particuliers

Longtemps concentrée sur le risque de taux, en particulier des prêts immobiliers, la modélisation ALM intervient depuis la crise sur de nombreux enjeux. Une meilleure gestion du risque de liquidité est au cœur de toutes ces évolutions.

L'auteur

  • Alexandre Adam, BNP Paribas Personal Finance
    • Head of ALM & Treasury Management
      BNP Paribas Personal Finance

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Banque & Stratégie n°311

La gestion actif-passif au coeur des nouveaux modèles bancaires

Au cours des deux dernières décennies, les banques internationales se sont dotées d'équipes ALM [1] intégrant des collaborateurs ayant des compétences en modélisation. Ces équipes ALM ayant pour objectif de gérer trois risques financiers des bilans bancaires (taux, liquidité, change), la modélisation ALM regroupe deux ensembles de compétences :d'une part, les modèles de marché empruntés aux métiers de capitaux (modèles dérivés de Black & Scholes) permettent aux gestionnaires ALM de simuler les trois facteurs de risque (les taux de marché, les coûts de liquidité et les cours de change) en ...
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La gestion actif-passif (ALM) au cœur des nouveaux modèles bancaires

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