L'évaluation des risques

VaR et stress tests, deux approches complémentaires

Dans le domaine des assurances, il est d’usage d’utiliser des méthodes de la VaR et des stress tests pour évaluer et couvrir les risques des marchés financiers. Ces deux méthodes, différentes dans leur approche, s’avèrent complémentaires pour bien apprécier la situation de chaque compagnie.

L'auteur

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Banque & Stratégie n°282

Gestion du risque : l'utilité des stress tests

La quantification du risque de souscription est le métier et la raison d’être de l’assureur. Comme pour les autres acteurs financiers, la quantification du risque financier est nécessaire car elle permet de répondre à des interrogations comme :– le niveau de pertes acceptable ;– la nature des risques liés aux actifs en gestion ;– les répercussions des conditions de marché, normales ou anormales ;– l’horizon de temps donné, à retenir.Cette quantification bien qu’importante n’est que complémentaire aux questions de base de la bonne tarification des risques que la compagnie d’assurance prend ...
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