Cet article appartient au dossier : ESCP Europe Applied Research Papers 4.

VIX

Mieux estimer la volatilité future

La capacité du VIX à prédire la volatilité future du SP500 reste limitée. Quelles sont les raisons de ces limites et les alternatives possibles ? La prise en compte de l’illiquidité des options utilisées pour le calcul de cet « indice de la peur » permettrait-elle de mieux anticiper la volatilité future ?

L'auteur

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Banque & Stratégie n°337

ESCP Europe Applied Research Papers 4


Lire la suite >>

L'article que vous souhaitez consulter est payant ou réservé à nos abonnés.

Vous êtes abonné.
Merci de vous identifier.

Achetez ce contenu à l'unité

Tarif : 5.00 euros TTC
Banque & Stratégie

Sommaire du dossier

ESCP Europe Applied Research Papers 4

Sur le même sujet