Stabilité du secteur bancaire

Des tests réellement utiles ?

Les demandes de stress tests ou tests de résistance se sont multipliées depuis 2008 aux USA et en Europe, sous la pression notamment du FMI. Cette prolifération risque de donner à ces exercices une importance exagérée en faisant croire qu’ils permettront d’assurer la stabilité du système bancaire à venir.

L'auteur

  • Nathalie Janson
    • Professeur associé
      Rouen Business School
  • SAHUT JEAN MICHEL
    • Professor of finance
      HEG Geneva – University of Applied Sciences (Ch) & Amiens School of Management

Revue de l'article

Cet article est extrait de
Banque & Stratégie n°282

Gestion du risque : l'utilité des stress tests

Développés à l’origine pour évaluer la capacité des pays émergents à résister principalement à des crises de change, les stress tests sont une pratique courante au FMI dans le cadre des études de stabilité macroéconomique. Le FMI les a étendus au secteur bancaire dans le cadre de mission d’évaluation du secteur financier, appelée Financial Sector Assessment Program, afin de déterminer la capacité d’un système bancaire et financier à résister à des scénarios « catastrophe » peu probables. Cette préoccupation a d’ailleurs été intégrée à Bâle II puisque les stress tests font partie du second ...
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